Торговая стратегия для фьючерсов на фортс (FORTS) и ммвб.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Торговая стратегия для фьючерсов на фортс (FORTS) и ммвб.

Существует ли реально валютный рынок РФ ? Или же Форекс в целом был и остаётся межбанковской биржей, прямо не зависимой от валютных операций, совершенных российскими игроками-трейдерами? Каковы закономерности функционирования валютного рынка РФ? Какова роль российского рубля в мировой экономике, в т.ч. на Форекс? И, наконец, что лучше – торговать на Форекс или FORTS? Давайте разбираться.

Предыстория

Иностранная валюта в Российской Федерации, конечно же, была и будет котироваться. При экспорте товаров, к примеру, иностранный поставщик (скажем, из Японии) хочет оплату не в российских рублях, а в японских йенах или долларах США. Не стоит забывать о том, что рядовой гражданин также не желает держать свои сбережения только в национальной валюте, диверсифицируя рублёвые вклады в доллары или евро. Таким образом, в реальной экономике иностранные валюты (в первую очередь доллар СШа и евро) свободно обращаются и остаются актуальными для всех слоёв населения.

А что же с межбанком (Форекс)? Да ничего. Он как работал, так и продолжает своё шествие по планете, так сказать. Валютные пары с российским рублем – большая редкость. Отдельные российские брокеры Форекс предоставляют возможность трейдеру продавать или покупать рубль протии доллара США. Но данная пара была и остаётся малоликвидной, поскольку торгуют по ней единицы, может, десятки трейдеров. Наиболее популярными были и остаются “мажоры” вроде доллара, евро и британца.

С другой стороны, любой житель РФ, достигший зрелости (18 лет), может открыть счёт у любого брокера (российского или иностранного – без разницы) и начать торговать на Форекс. Неважно географическое положение трейдера, пол или место, откуда человек торгует – дистанционная торговля через интернет имеет много преимуществ перед реальным обменом валют (наличкой).

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Форекс и FORTS – что лучше?

ФОРТС (FORTS) – это биржевой рынок, где торгуют срочными контрактами, а именно опционами и фьючерсами на индексы и фондовые активы. Аббревиатура FORTS расшифровывается как Futures&Options on RTS. РТС переводится как российская торговая система.

ФОРТС был создан в сентябре 2001 г. фондовыми биржами РТС и “Санкт-Петербург”. В торговле на ФОРТС используются торговые и клиринговые технологии.

В декабре 2020 г. Фондовая биржа РТС и ММВБ FORTS объединились и создали срочный рынок Московской биржи.
Суть ФОРТС – торговля контрактами, т.е. стоимостью валюты или другого актива в определённый момент времени в будущем. Здесь, как и на Форекс, нужно делать анализ рынка и прогноз будущей стоимости актива.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

На ФОРТС очень популярны стратегии скальпинга. В целом, они работают значительно лучше, поскольку трейдер видит реальные торговые объемы из-за наличия т.н. “стакана цен”.

Недостатки рынка ФОРТС – большой порог (депозит) для входа, много комиссий в процессе торговли. Для скальпинга необходим т.н. привод – специальная платная программа, позволяющая быстро открывать-закрывать сделки по заданной цене. Без привода прибыльно скальпировать на ФОРТС практически нереально.

ФОРТС сегодня – ведущий срочный рынок в секторе срочных инструментов по акциям российских эмитентов и фондовых индексов (индекс RTSI).

Рынок Форекс выигрывает по сравнению с ФОРТС в том, что для торговли необходим минимальный депозит (даже 50$ будет достаточно). Как правило, у хорошего брокера присутствует минимальная комиссия (спрэд), нет никаких скрытых комиссий. Кроме торгового терминала МТ4, который легко и быстро устанавливается на компьютер, не нужно никаких дополнительных программ, тем более, платных. Также на Форекс легко торговать, используя советники и скрипты.

Как видим, торговля на Форекс более доступна широким массам. Но и здесь не обошлось без ложки дёгтя – увидеть на валютном рынке торговые объёмы почти нереально. Это возможно только в случае использования различных платных сервисов вроде ClusterDelta. Сегодня всё больше трейдеров убеждаются в том, что торговля с использованием реальных объёмов имеет огромное преимущество по сравнению с обычным трейдингом.
Нелишним будем упомянуть, что источником отображения объёмов на Форекс служат именно объёмы контрактов на ФОРТС. Надеюсь, читатель уловил мысль. Подсказка – оба эти рынка связаны напрямую.

Подведём итоги. Валютный рынок РФ не столь популярен среди рыночных игроков, но достаточно актуален. Что выбрать для прибыльной торговли (Форекс или ФОРТС) – каждый решает сам. Оба варианта имеют свои преимущества. Если вы не владеет приличным капиталом, то, возможно, на Форекс вам улыбнётся счастье. Несомненно одно – оба рынка могут приносить прибыль и заслуживают вашего внимания.

hirobot.ru

Яндекс тИЦ n/a
Google PageRank n/a
Дата первой регистрации 04.03.2009
Дата регистрации 05.04.2020
Дата выставления на продажу 30.10.2020

Продажа

Компания REG.RU выступает Гарантом корректности сделки и обеспечивает правомерность передачи доменного имени Покупателю с соблюдением всех правил и регламентов. После совершения сделки по покупке домена Покупатель становится полноправным владельцем домена, а Продавец получает средства от продажи.

Телефон в Москве

Бесплатный звонок по России

Выделите и нажмите Ctrl+Enter

  • Принимаем к оплате
  • Все способы оплаты

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании
материалов сайта письменное согласие обязательно. Торговые марки, логотипы и марки услуг, размещенные на данном сайте,
являются собственностью ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» или третьих лиц.

Срочный рынок FORTS – что это такое?

Автор: Михайлова Юлия Сергеевна

Срочный рынок FORTS – это российская биржевая структура в рамках Московской Биржи, на которой торгуются производные финансовые инструменты, т.е. это отдельная секция МосБиржи, на которой обращаются специфические финансовые активы – фьючерсы и опционы.

Сущностью указанных финансовых инструментов является их зависимость от базового актива, в виде которого могут выступать любые инструменты, торгующиеся на обычном спотовом рынке – акции, нефть, золото и т.д.

Смысл производных инструментов в том, что это, по сути, договоры, в которых обязательно прописаны следующие условия: базовый актив; срок, в течение которого данный договор актуален; и цена исполнения, т.е. цена, которая была спрогнозирована в момент заключения договора.

В момент окончания срока действия такого инструмента договорная цена сравнивается с ценой, которая фактически имеется на текущем спотовом рынке и в зависимости от этого происходят взаиморасчеты с контрагентами сделки (т.е. кто-то оказывается в выигрыше, а кто-то в проигрыше).

Срочный рынок FORTS часто путают с валютным рынком ФОРЕКС, однако, это ошибка! Да… и там и там обращаются договоры на некие базовые активы (причем на Форексе это преимущественно валютные инструменты), но принципиальная разница у них вот какая: ФОРЕКС является внебиржевым рынком, а срочный рынок FORTS – биржевым. Этот маленький, но ключевой нюанс мало кто принимает во внимание, поясню.

Как уже было сказано, срочный рынок FORTS это именно биржевой сегмент, а это означает, что сделки с фьючерсами и опционами публично объявляются и официально регистрируются биржей. Помимо этого между контрагентами производится централизованный клиринг, т.е. имеется некий центральный депозитарий, который рассчитывает результаты торговых операций и зачисляет (либо списывает) выигрыш (или проигрыш) непосредственно сторонам сделки.

Форекс же, являясь внебиржевой структурой, не имеет централизованного клиринга (вашим контрагентом по сделке является ваш брокер, а не другое, как вы, физлицо), цены публично нигде не регистрируются, что приводит к несовпадению цен на одни и те же инструменты у разных брокерских компаний. Все это делает процесс торговли не совсем честным по отношению к частному трейдеру (поэтому выбирайте срочный рынок FORTS как лучшую альтернативу валютному ФОРЕКСу).

Срочный рынок FORTS и инструменты, торгуемые на нем

Ниже приведен исчерпывающий перечень инструментов, торгуемых в срочной секции рынка FORTS. Все упомянутые инструменты можно найти на сайте МосБиржи на странице поиска контрактов.

ФЬЮЧЕРСЫ

  • На акции – ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, Сбербанк ао, Сбербанк ап, РусГидро, Ростелеком ао, Северсталь, Сургутнефтегаз ао, Сургутнефтегаз ап, Магнит, Татнефть ао, МТС, Роснефть, Транснефть ап, НОВАТЭК, МосБиржа, ВТБ, Уралкалий, ФСК ЕЭС, ГМК НорНикель, немецкие BMW, Deutsche Bank, Daimler, Siemens, Volkswagen;
  • На облигации – 2-х летние ОФЗ, 4-х летн. ОФЗ, 6-летние ОФЗ, 10-летн. ОФЗ, 15-летн. ОФЗ, еврооблигации РФ;
  • На процентные ставки – трехмесячного кредита MosPrime, однодневных кредитов RUONIA;
  • На индексы – Бразильский BOVESPA, Индийский SENSEX, Китайский Hang Seng, Южно-Африканская республика FTSE/JSE Top40, российские ММВБ, ММВБ mini, РТС, РТС Стандарт, волатильность VIX;
  • На товары – нефть Brent, электроэнергия в хабе Центр и Урал, зерно риса, крупа рисовая, сахар-сырец, пшеница;
  • На металлы – медь, золото, палладий, платина, серебро;
  • На валютные пары – AUD/USD, USD/CAD, USD /CHF, CNY/RUB, EUR/USD, EUR/ RUB, GBP/ USD, USD/JPY, USD/RUB, USD/ TRY, USD/ UAH.

ОПЦИОНЫ НА ФЬЮЧЕРСЫ

  • На акции – ГМК НорНикель, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Роснефть, Сургутнефтегаз ао, Сбербанк ао, Транснефть ап, ВТБ;
  • Навалюты – EUR/USD, EUR/ RUB, USD/RUB;
  • На металлы – золото, платина, серебро;
  • На товары – нефть Brent;
  • На индексы – ММВБ, ММВБ mini, РТС.

Срочный рынок FORTS – как торговать фьючерсами?

Как показывает практика, торговля фьючерсами почему-то вызывает сложности у людей, ранее не сталкивающихся с данными инструментами. Новичка запутывает наличие каких-то условий (базовый актив, вариационная маржа, дата экспирации, гарантийное обеспечение и прочее), но если отбросить все эти нюансы, то торговля фьючерсами практически ничем не отличается от торговли, к примеру, акциями. Да, безусловно, фьючерс накладывают некоторые ограничения, которые следует учитывать во время торгового процесса, а вот какие именно, будем разбираться далее. Для простоты понимания сравним фьючерс на акции ГАЗПРОМа, торгуемый на срочном рынке FORTS и непосредственно акции ГАЗПРОМа, торгуемые на споте.

Для начала графики… Существует график на акции ГАЗПРОМа, а также отдельно есть график движения цены фьючерса на эти же самые акции – это два разных графика, которые очень похожи, но тем не менее они разные, корреляция между ними близка к единице (т.е. цены практически копируют друг друга).

Цена на графике… Цена акции указана в рублях за 1 штуку (напр., 140р. за 1 акцию). Цена фьючерса указана в рублях за 100 акций ГАЗПРОМа, т.к. именно данное количество предусмотрено этим «производным договором». Покупая акции на спот-рынке вы совершаете сделки лотами, размер которого равен 10 акциям. Т.е. минимальное количество акций, которое можно купить, составляет 1 лот или 10 акций, заплатить за это придется 1400р. Для покупки одного фьючерса, в механизм которого заложено 100 акций, нужно заплатить так называемое гарантийное обеспечение, которое равно примерно 15% от стоимости 100 акций ГАЗПРОМа, т.е. 15% от 14000р. = 2100р.

Встроенное плечо… При покупке на споте 1 лота (=10 акций) кредитное плечо отсутствует, другими словами, при изменении стоимости одной бумаги на 2% вы заработаете +2% от размера открытой позиции. При покупке же 1 фьючерса кредитное плечо априори уже встроено в данный инструмент, потому что фактически за то, что стоит 14000р. вы платите лишь 2100р., отсюда плечо равно чуть больше 6,5 (именно по этой причине вы могли слышать, что плечо на фьючерсах бесплатное, в отличие от рынка акций). Поэтому при изменении цены на +2% ваша прибыль увеличивается пропорционально кредитному плечу, т.е. 2%*6,5=13% и именно столько вы и зарабатываете.

Время торговли… Основная секция биржи, на которой торгуются акции, работает с 10:00 до 18:45 мск. Срочный рынок FORTS имеет более широкие возможности по времени. Открывается он так же в 10:00 мск, с 14:00 до 14:03 проходит промежуточный клиринг (в этот момент торги останавливают, что дает возможность бирже сделать предварительные взаиморасчеты). С 14:03 до 18:45 продолжается основная сессия. После ее окончания с 18:45 до 19:00 проходит вечерний клиринг, и дальше самое интересное, когда спот рынок закрывается, срочный рынок FORTS торгуется еще несколько часов с 19:00 до 23:45 – это дает трейдеру дополнительные возможности, потому что именно в указанное время торгуется фондовый рынок США, который, как известно, очень влияет на наш рынок.

Срок действия… Акция на спот-рынке бессрочна, она не имеет срока действия, т.е. если вы купили акцию 5 лет назад и забыли про нее, то с ней ничего не произойдет, она будет храниться на вашем брокерском счете до тех пор, пока вы про нее не вспомните. Никто не имеет права продать вашу акцию или как-то ее отобрать (но при условии, что вы купили акции только на собственные средства без использования кредитных денег, как известно все кредиты рано или поздно придется вернуть). Фьючерс же, являясь договором, имеет свойство заканчиваться, истекать. По правилам МосБиржи срок действия 1 фьючерса на акции ГАЗПРОМа – 3 месяца, по итогам этого срока происходит экспирация фьючерса или его исполнение. Остановимся на этом подробнее…

Ввиду того, что срок действия фьючерса составляет 3 месяца, значит за один год истекут аж 4 фьючерсных контракта. Поэтому не получится так как с акциями, купить 1 фьючерс и забыть про него на несколько лет – нет! По истечении как минимум 3 месяцев с ним что-то да произойдет. Что может произойти?

  1. Пройдет экспирация фьючерса и в дату исполнения биржа рассчитает ваш доход/убыток по данному контракту и зачислит, либо спишет его на ваш/с вашего счета. При этом фьючерс со счета исчезнет, останутся только денежные средства, т.е. вы окажетесь без позиций.
  2. До экспирации цена может измениться настолько в худшую для вас сторону, что денег на счету просто не останется. В таком случае биржа попросит вас довнести еще денег на счет для дальнейшего поддержания убыточной позиции, но если вы этого не сделаете, она будет вынуждена продать ваш единственный фьючерс вам в убыток, в результате чего счет практически обнулится, и вы так же останетесь без позиции.

Отсюда вывод, что торговля фьючерсами подходит лишь для краткосрочного осознанного трейдинга, пускать ситуацию на самотек в данном случае чревато для вас крутыми убытками. А теперь запомните те даты, в которые происходит экспирация фьючерсов – обычно это 15 число каждого месяца (есть фьючерсы со сроком жизни 1 месяц), подробнее об этом читайте здесь.

Можно ли продать фьючерс до даты экспирации? Конечно можно, скажу больше, основная масса краткосрочных трейдеров делает именно так! За пару дней до экспирации они сбрасывают истекающий фьючерс и перепрыгивают во фьючерс со следующей ближайшей датой истечения. Как известно, срочный рынок FORTS славится своими низкими комиссионными, поэтому много в деньгах трейдеры не теряют. Очень маленькая часть игроков остается в позиции в день экспирации. Почему тогда график движения фьючерса единый, а не разбит на части? Потому что биржа «склеивает» данные для удобного визуального анализа.

Итак, срочный рынок FORTS является биржевым сегментом, в котором обращаются производные инструменты, дающие возможность строить сложные финансовые стратегии. Все это позволяет извлекать прибыль другими более интересными способами по сравнению с традиционными (имеется в виду арбитраж и хеджирование). Срочный рынок FORTS также является признаком зрелости нашего рынка, кстати, существует он довольно давно, а именно с 2001 года.

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий