Простая скользящая средняя

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Простая скользящая средняя

Скользяще среднее (от англ. Moving Average или MA) — это индикатор направления тренда, который вычисляет арифметическое среднее для цен за некоторый период времени и устанавливает среднее значение стоимости инструмента за отдельный период. Скользящее среднее относят к индикаторам, следующим за трендом, с помощью которых можно определить начало и завершение нового тренда, его силу и скорость движения,. Идея индикатора состоит в том, что случайные колебания цен очень зачастую мешают определить движение рынка, поэтому с помощью формулы расчета скользящей предполагается сглаживать эти колебания. Одним из наиболее распространенных вариантов МА является простое скользящее среднее (SMA), относящееся к классу индикаторов, с помощью которых можно определить начало и завершение нового тренда, его силу и скорость движения.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Как правило, простая скользящая средняя рассчитывается в результате сложения цен закрытия инструмента за установленное число периодов (например, за 24 часа) и последующего деления суммы на количество периодов. Формула:

  • Pi – это рыночные цены (наиболее часто берут цены Close, но иногда – Open, Median, High, Low, Price, Typical);
  • N – порядок скользящего среднего — длина сглаживания (число цен, которые входят в расчет скользящего или число баров, на которые рассчитывается индикатор).

Например: простая скользящая средняя с параметром равным 5.

Описание простого скользящего среднего:

Как видно из формулы, простое скользящее среднее является показателем цены равновесия, то есть простым средним арифметическим от цен за установленный период времени. Следовательно, чем короче будет скользящая средняя, тем меньше времени необходимо для выдачи равновесия. SMA всегда следует за основной тенденцией рынка с определенным лагом, при этом фильтруя незначительные колебания. Из этого следует, что чем ниже параметр SMA или чем оно короче, тем быстрее SMA устанавливает новую тенденцию, но совершает больше количество ложных колебаний. И наоборот, чем длиннее простое скользящее среднее, тем медленнее устанавливается новый тренд, но совершается меньшее число ложных колебаний.

Применение простого скользящего среднего:

С помощью SMA нельзя прогнозировать изменения в тренде, она сигнализирует об уже существующем на рынке тренде. Так как простая скользящая средняя является индикатором, который следует за трендом, то его лучше применять в период тренда. Если тренда нет, то этот индикатор совершенно не эффективен. Учитывая это, прежде, чем применять этот индикатор необходимо проанализировать свойства трендовости определенного торгового инструмента. Существуют следующие пути применения скользящего среднего:

  • Установление стороны торговых операций. Если простая скользящая средняя направляется вверх, то нужно делать только покупку, а если вниз – то только продажу. Но в тоже время, точки выхода и входа могут определяться с помощью других методов (например, с помощью быстрой скользящей средней).
  • Разворот SMA снизу вверх в сочетании с положительным наклоном ценового графика сигнализирует о покупке, а разворот SMA сверху вниз в сочетании с отрицательным наклоном ценового графика обычно рассматривается как сигнал к продаже.
  • Пересечение ценой SMA сверху вниз (в сочетании с отрицательным наклоном обоих) рассматривают как сигнал к продаже, а пересечение ценой скользящего снизу вверх (в сочетании с положительным наклоном обоих) сигнализирует о покупке.
  • Пересечение снизу вверх длинного SMA коротким рассматривают как сигнал к покупке.
  • Обычно простое скользящее среднее с круглым параметром (50, 100 или 200) рассматривают как скользящий уровень сопротивления и поддержки.
  • Учитывая направленность скользящих направлены вверх или вниз устанавливают восходящий или нисходящий тренд (долгосрочный, среднесрочный или краткосрочный).
  • Наибольшее расхождение двух средних, имеющих разные параметры сигнализирует о возможном изменении тренда.

Недостатки простого скользящего среднего:

  • На входе и на выходе в тренд простая скользящая средняя значительно запаздывает, из-за чего теряется существенная доля трендового движения.
  • В торговом диапазоне (особенно в виде пилы), этот индикатор дает большое число ложных сигналов и, следовательно, ведет к потерям. Причем игнорировать эти сигналы нельзя, так как каждый из них – это потенциальный сигнал входа в тренд.
  • При наличии в расчете цен, отличающихся от величины рыночных цен, скользящее среднее довольно сильно изменяется. При выходе этих цен из расчета SMA случается вторично значительное изменение. Это свойство SMA А.Элдер назвал: «плохая собака лает дважды».
  • SMA одинаково оценивает новые и старые цены, хотя, по логике вещей, новые цены гораздо важнее, потому как отображают наиболее близкую рыночную ситуацию к настоящему моменту.

Как показала практика, в состоянии тренда лучше всего применять короткую скользящую, а в боковике – длинную скользящую. В этих случаях простая скользящая средняя будет давать меньше ложных сигналов. Кроме SMA существуют более эффективные современные вариации: Jurik MA, AMA, KAMA и т.д.

Не рекомендуется использовать SMA на реальных счетах, если они не были предварительно протестированы на демонстрационном счете. Надо отметить, что любой индикатор, неправильно используемый, может давать большое число ложных сигналов и привести к значительным убыткам.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Форекс

обучение торговле

Классы школы

Простая скользящая средняя – самый простой тип среди скользящих средних (какое совпадение названия и свойства 🙂 ). Изначально, простая скользящая средняя рассчитывается так: берется сумма цен закрытия за «X» периодов времени и делится на число X. Если не совсем ясно, то ниже этот механизм показан на примерах.

Если Вам нужно построить 5-периодную простую скользящую среднюю на часовом графике, то возьмите сумму цен закрытия последних 5 часов, разделите на 5, и – вуаля. У Вас – простая скользящая средняя.

Если нужно построить 5-периодную скользящую среднюю на 10-минутном графике, то возьмите сумму цен закрытия за последние 50 минут и разделите на 5.

Если нужно построить 5-периодную скользящую среднюю на 30-минутном графике, то возьмите сумму цен закрытия за последние 150 минут и разделите на 5.

Если нужно построить 5-периодную скользящую среднюю на 4-часовом графике………………………ОК

Окей, думается, суть Вы уловили. Давайте двигаться дальше.

Большинство терминалов имеют все необходимое для построения индикатора. Причина объяснений выше – важность понимания принципа расчета скользящей средней. Если Вы поймете как строится каждый тип скользящей средней, то сможете сделать осознанный выбор того, какой тип лучше для Вашей торговли.

Как и любой другой индикатор, скользящие средние работают с запаздыванием. В связи с тем, что берется среднее цен, индикатор показывает лишь прогноз будущей цены, а никак не будущую цену. Оговорка: скользящие средние не есть святой Грааль в торговле.

Выше показан пример, как скользящая средняя сглаживает цену.

На графике выше Вы видите 3 разные SMA. Как заметно, чем больше период SMA, тем она дальше отстоит от графика цен. Заметьте, насколько SMA с периодом 62 дальше от ценового графика чем SMA с 30-тью и 5-тью периодами. Это от того, что для 62-периодной скользящей берется сумма 62-ух последних периодов закрытия цены и делится на 62. И чем выше число периодов, тем слабее реакция скользящей на изменение цены.

На этом графике SMA показывают общее настроение рынка за рассматриваемый период. Вместо того, чтобы наблюдать лишь текущую цену, скользящая средняя дает нам более развернутое представление рынка и можно сделать общий прогноз движения цены.

Скользящие средние. Часть 1 — теория

Здравствуйте, дорогие друзья!

В этой статье, как видно из ее названия, мы с Вами рассмотрим принцип работы одного из наиболее распространенных индикаторов технического анализа — скользящей средней (moving average или MA), на жаргоне трейдеров ее еще называют просто «мувинг» или «машка».

Скользящая средняя — это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени. Скользящая средняя — это трендовый индикатор в чистом виде. С его помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона можно судить о силе тренда.

Скользящая средняя хоть и является примитивным индикатором, но я считаю его базовым индикатором технического анализа, он является основой для многих торговых стратегий и различных индикаторов, поэтому знать «устройство» и принцип работы этого индикатора обязан каждый трейдер.

Существует несколько методов построения скользящей средней:

  1. Простая (Simple).
  2. Линейно-взвешенная (Linear-Weighted).
  3. Экспоненциальная (Exponential).
  4. Сглаженная (Smoothed).

В основе всех методов лежат одни и те же принципы, отличаются лишь формулы, по которым они рассчитываются. Естественно у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Остановимся на каждом методе более подробно.

ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Simple moving average, SMA)

Чаще всего, когда идет речь о скользящей средней, подразумевается именно этот метод построения. Это один из самых простых и примитивных индикаторов технического анализа.

Рассчитывается он по очень простой формуле:

Где, Pi — цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.).

N — период скользящей средней. Это основной параметр при построении, его еще называют длина сглаживания.

Давайте рассмотрим на примере.

Допустим мы хотим построить скользящую среднюю с периодом 8 по ценам закрытия. Чтобы получить среднюю точку для текущего сформированного бара, необходимо взять цены закрытий предыдущих 8 баров (ни рисунке ниже они обозначены цифрами 1−8), сложить их цены закрытия и разделить на общее количество периодов (8). В результате мы получим среднее значение для текущего сформированного бара:

Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров.

Как видите, ничего сложного. Построение простой скользящей средней является обычным примером вычисления среднего арифметического из школьной программы математики.

Ниже на рисунке Вы можете видеть то, как простая скользящая средняя с разными периодами «сглаживает» цену:

Основным недостатком данного метода является то, что расчет ведется на основании данных за фиксированный промежуток времени, а не всех цен, и каждому значению цены в истории присваивается одинаковая значимость. Но, согласитесь, что цена, которая имела место быть 30 дней не так важна, как цена, которая была 5 дней назад?

Также, говоря о минусах простой средней, следует упомянуть о значительном запаздывании данного индикатора, поэтому при торговле, трейдер не сможет взять большую часть трендового движения.

К достоинствам можно отнести то, что SMA обладает низкой чувствительностью, по сравнению с другими видами и будет давать меньше ложных сигналов, но за это придется «заплатить» более поздним сигналом на вход в позицию.

ЛИНЕЙНО-ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Linear-Weighted)

Как я писал выше, у простой МА есть существенный недостаток в том, что при расчете она придает одинаковый «удельный вес» цене, независимо от того, как близко или далеко она находится от настоящего момента. Этот недостаток был устранен в данном методе построения скользящей средней.

Формула для расчета взвешенной скользящей средней имеет следующий вид:

Где, Pi — значение цена за i-периодов назад; Wi — вес для цены i-периодов назад.

Суть данного метода состоит в том, что при построении взвешенной скользящей средней, цене присваивается определенный вес, таким образом, что ближние цены ближних баров имеют больший удельный вес, нежели цены прошлых баров.

Давайте попробуем рассчитаем линейно-взвешенную скользящую среднюю с периодом 5.

Это будет иметь следующий вид:

мы взяли пять цен закрытия последних 5 баров. Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Полученный результат разделили на сумму всех удельных весов. В результате получили взвешенную точку для конкретного бара. Конечно нам не надо будет производить эти расчеты, так как программа тех. анализа все сделает сама.

Ниже на рисунке Вы можете увидеть в сравнении простую и взвешенную скользящие средние, у обеих период 60:

К недостатком линейно-взвешенной скользящей средней можно отнести:

  • Дает достаточно поздние сигналы на вход в тренд и выход из него, но из-за придания веса, гораздо быстрее реагирует на изменение цены, нежели простая скользящая средняя.
  • При торговле во флэте дает множество ложных сигналов.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ (Exponential) И СГЛАЖЕННАЯ (Smoothed) СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих).

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены.

Посмотрите на рисунок ниже, здесь представлены в сравнении две МА с одинаковым периодом (60):

Сглаженная скользящая средняя является, пожалуй, самой сложной в расчетах и обладает самой низкой чувствительностью. Данный тип скользящей средней очень редко используется трейдерам и только на графиках с очень большой амплитудой колебания цены.

Давайте посмотрим, как ведут себя простая и сглаженная скользящие средние с одинаковым периодом:

Обратите внимание на то, как сильно эта МА сглаживает цену по сравнению с простой скользящей средней!

До этого я сравнивал каждый метод построения скользящей средней с простой МА. Теперь давайте нанесем на график цены сразу все 4 мувинга:

Вот мы и подобрались к завершению статьи. Давайте подведем промежуточный итог.

Скользящая средняя — это трендовый индикатор, который прекрасно показывает себя, когда на рынке есть тенденция и абсолютно бесполезен, когда рынок находится в боковом движении. Хотя это и тренд-следящий индикатор, но из-за того, что рассчитывается на основании прошлых данных, он дает довольно поздние точки входа. Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов».

В этой статье мы не касались того, как именно торговать по скользящим средним, как искать точки входа и выхода, как фильтровать сигналы. Все эти и многие другие вопросы мы разберем в следующей статье.

На сегодня у меня все. Успехов в торговле!

PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке. Из нее вы узнаете о практическом применении скользящих средних.

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий