Понятие волатильность рынка

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Волатильность рынка

Понятие волатильности в последнее время стало довольно часто использовать биржевыми аналитиками для описания ситуации на рынке валют и ценных бумаг.

В сводках постоянно используются формулировки, говорящие о повышении волатильности, либо же ее понижении.

В рамках данной статьи мы постараемся разобраться как с самим понятием волатильности рынка, так и с тем, что же дает ее изменение для рядового инвестора – что же лучше: волатильный рынок, либо же рынок не волатильный.

Что такое волатильность?

Понятие волатильности можно условно разделить на математическое и «обывательское». Волатильность математическая – понятие крайне сложное и о нем мы поговорим лишь в основных чертах.

Данная волатильность рассчитывается с помощью ряда алгебраических формул, оперирование которыми требует, как минимум, умения обращаться с дробными корнями и рассчитывать среднеквадратичное отклонение.

Более подробную информацию по математической волатильности можно получить в специализированной литературе, либо в той же Википедии, которая освещает основные математические аспекты данного явления.

Гораздо понятнее обстоят дела с «обывательской» волатильностью. Для рядового трейдера, которому чужда высшая математика в самых изощренных ее проявлениях, необходимо знать лишь то, что волатильностью является своего рода амплитуда колебаний цен на валютном или фондовом рынке.

Условно можно считать рынок, на котором стоимость акции за неделю изменялась в пределах двух-трех процентов, низковолатильным. Если же амплитуда колебаний стоимости достигала 10-15 процентов, то волатильность рынка можно назвать высокой.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Не стоит забывать и о тренде. Если тренд стоимости акций подразумевает ее предположительное падение на 3%, а стоимость в начале недели подросла на пару процентов, а ближе к концу упала на пять, то подобную волатильность можно назвать низкой, так как данное понятие учитывает не только простое математическое колебание значений цены, но и амплитуду его отклонения от тренда.

В нашем примере, несмотря на разницу курса в 6-7% за неделю (что свойственно для несколько высокой волатильности), реальное колебание достигает лишь 2%.

Посчитаем – в начале недели мы получили рост на 1-2%, а в конце – падение на 5 процентов. В результате, реальное падение курса составило 3-4%, а так как тренд подразумевал вероятность падения курса на 3%, то волатильность «на выходе» составила лишь 1%.

Какой смысл имеет волатильность для трейдера или инвестора?

Если волатильность рынка низка, то торги ведутся в обычном, «спокойном» режиме – колебания вполне предсказуемы, объемы рисков низки – не приходится ожидать, что акция обвалится на 7-8%, прихватив часть инвестиций.

Иначе обстоят дела с рынком, находящемся в состоянии повышенной или высокой волатильности. В таком случае имеет места два вероятных сценарий развития событий.

В первом случае, следует воздержаться от открытия позиций. Подобный сценарий является предпочтительным, так как избавляет вас от чрезмерных рисков и бережет ваши нервные клетки.

Вполне можно провести период высокой волатильности в наблюдениях за теми участниками рынка, которые в этот момент всеми силами стараются «поймать» нужные моменты волатильности – зрелищность данного процесса настолько высока, что его можно назвать соревнованием по экономическому серфингу.

Минимизируйте риски

Второй случай подразумевает необходимость выхода на рынок и открытие позиций в период высокой волатильности.

В таком случае «серфером» придется быть вам. Основным советом в данной ситуации будет пожелание не стараться ловить пики амплитуды, а стараться искать моменты для открытия позиции в рамках основного тренда, т.е. стараться снизить эффект от волатильности всеми силами.

Подобные поведение позволит вам не только минимизировать риск в случае неудачного закрытия, но и получить неплохую прибыль с позиции в том случае, если момент ее закрытия придется на пик роста.

Однако, лучше всего стараться не только открывать, но и закрывать позиции в рамках основного тренда, так как таким образом вы избавите себя от соблазна поддаться азарту, который может привести к тому, что вы будете стараться ловить моменты минимальной стоимости для открытия и максимальной для закрытия.

Одним словом, если вам довелось войти на волатильный рынок, старайтесь всеми силами сохранять самообладание и не превращать торговлю на рынке в игру в казино.

Естественно, данные советы следует воспринимать лишь новичкам трейдинга. Если вы являетесь опытным игроком рынка, то периоды волатильности вы, возможно, встречаете с радостью, ведь для спекуляций они отлично подходят.

Тем не менее, мы считаем себя обязанными предложить самую безопасную тактику поведения на рынке.

Что такое волатильность рынка?

Приветствую, дорогие друзья!

Если Вы имеете дело с финансовыми рынками, независимо от того, чем на них торгуют, будь то валюта, ценные бумаги, товарные контракты, индексы и пр., то, уверен, Вам не раз приходилось сталкиваться с таким понятием, как волатильность.

В этой статье я постараюсь наиболее подробно рассказать, что такое волатильность, как рассчитать волатильность и какие инструменты (индикаторы) нам упростят эту задачу.

Понимать, рассчитывать и применять волатильность — очень важно для успешного трейдинга, независимо от рынка. Поэтому я рекомендую дочитать эту статью до конца и постараться максимально разобраться с волатильностью.

Волатильность — это показатель тенденции рыночной цены изменяться с течением времени. Или, по-другому, это средний диапазон движения цены от ее минимумов к ее максимумам за указный период времени.

Давайте для примера рассмотрим какой-нибудь индекс, допустим наш ММВБ. Допустим, сегодня он упал на 10 пунктов, а завтра настолько же пунктов вырос. Здесь видно, что волатильность была очень низкой. А вот если бы движение составило 100 пунктов день в одну сторону и 100 пунктов в другую сторону, то речь идет о высокой волатильности индекса (валюты, бумаги).

Да, здесь все просто, и на этом, в принципе, можно было бы и статью закончить. Но как же извлекать прибыль на торговле волатильностью? А для этого необходимо более детально разобраться с этим понятием и рассмотреть некоторые особенности, характерные для волатильности.

Постоянство волатильности

Это говорит о том, что та волатильность, которая преобладала сегодня на рынке, скорее всего, продолжиться и завтра. Здесь все просто — если рынок сегодня сильно колебался, то, вероятнее всего, эти колебания продолжаться и завтра.

Цикличность волатильности

Это очень интересная особенность, которая предполагает, что волатильность будет стремиться достичь своего максимума или минимума, а после стремиться к противоположному экстремуму.

Существует много систем и стратегий, которые торгуют именно на движении волатильности, а не цены. Считается, что волатильность более предсказуема.

Стремление к среднему уровню

Это еще одна замечательная особенность. Волатильность всегда стремиться к своему среднему значению, после того, как был достигнут какой-либо экстремум. , если Вы видите, что рынок достиг экстремально-высоких (низких) значений волатильности, то через какое-то время он вернется к своему нормальному значению.

Нашел интересный рисунок, где наглядно и очень доступно описываются эти особенности

Это волновое движение схематически показывает цикличность волатильности, мы видим, как цена движется от нижней линии к верхней и обратно. Временные периоды «a» и «b», «c» и «d» показывают на постоянство волатильности. А также наблюдаем, как достигнув экстремума, волатильность возвращается к своему среднему значению.

КАК РАССЧИТАТЬ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ?

Я буду показывать на примере валютного рынка Форекс, но этот принцип применим и к другим финансовым рынкам и инструментам.

Открываем дневной график инструмента и выбираем определенный временной период. Я посчитаю волатильность по валютной паре EURUSD за 10 дней. Но, чем больше временной период, тем точнее значение.

Мы знаем, что каждая свеча (бар) характеризует изменение цены на рынке за выбранный тайм-фрейм, в нашем случае это 1 день. У каждой свечи есть минимум (low) L1 и максимум (high)H1.

Зная эти данные, рассчитаем для каждой свечи дневной диапазон волатильности D:

Далее, рассчитаем среднедневной диапазон волатильности для выбранного периода Dср.:

Где «10» — это общее количество свечей в периоде. Если бы рассчитывали за месяц, то было бы 20, за 6 месяцев — 120

Для моего примера среднедневная волатильность будет равна:

Вот, более подробно изобразил на графике методику расчета:

Но не рассчитывать же каждый раз волатильность в ручную для каждого инструмента?! Эту задачу нам поможет автоматизировать один замечательный индикатор, которой входит в стандартный набор большинства торговых терминалов и называется индикатор ATR . Как работает данный индикатор, Вы уже знаете. Нам необходимо лишь в его настройках указать период, за который надо рассчитать среднюю волатильность.

Ниже на рисунке Вы видите как ATR измеряет волатильность на графике EURUSD

Красными линиями я примерно отметил средний уровень и экстремумы. Посмотрите, как красиво отрабатываются основные свойства волатильности: постоянство, цикличность и возврат к среднему значению.

На этом у меня все. Я рекомендую Вам разобраться с данным материалом, так как разбираться с волатильностью рынка крайне важно для любого трейдера.

Волатильность рынка и на, что она влияет

Это понятие играет огромное роль при торговле на форекс или иных финансовых рынках.

Оно имеет прямое отношение к практической торговле и служит основным ориентиром для установки стоп ордеров, а так же может быть полезным в некоторых других ситуациях.

Волатильность рынка – это диапазон движения цены в течение определенного временного периода, то есть насколько изменилась цена за заданный промежуток времени.

На практике рассматривают два варианта этого понятия – относительное и полное, в зависимости для каких целей планируется использовать полученные данные.

Определив значение суточной волатильности вы сразу получаете представление о том насколько динамичным является рынок, и проведя сравнительный анализ по нескольким парам можете выявить наиболее привлекательный инструмент торговли.

В основе относительного показателя лежит сравнение цены в начале и конце некого временного промежутка.

Например, при открытии рынка цена валютной пары EUR/USD составила 1,3515, а на момент закрытия сессии за один евро уже давали 1,3595 доллара США, по итогам можно сказать, что в этом случае дневная волатильность рынка составила + 80 пунктов. На практике чаще прибегаю ко второму варианту определения.

Во втором случае мы берем за основу именно диапазон движения цены, то есть ее самое низкое и самое высокое значение на определенном тайм фрейме.

К примеру, опять же возьмем валютную пару EUR/USD, в течение дня ее стоимость опускалась до уровня 1,3500 и поднималась до отметки в 1,3600, в этом случае ценовой коридор составил 100 пунктов.

Что дает нам относительная волатильность рынка на практике?

Рассчитать целесообразность открытия сделки, например спред по выбранной валютной паре составляет 20 пунктов, а средний показатель дневной волатильности всего 10 пунктов, в этом случае сделку придется открывать длительностью более чем на один день или не открывать вовсе.

Так же вы может учесть данный показатель при установке приказа тейк-профит, для прогнозирования планируемой прибыли.

Показатель полной волатильности позволяет оценить динамику рынка и правильно выбрать направления сделки, он так же может служить ориентиром при выставлении приказа стоп-лосс.

Данное понятие часто связывают с финансовыми рисками при оценке динамики изменений того или иного актива, в этом случае изменчивость обозначается по отношению к начальной стоимости в процентом соотношении возможных изменений.

К примеру, за год цена евро в долларах США менялась на +12% и на -8, то есть показатель годовой волатильности в этом случае равняется 100% +12% или -8%, полная волатильность рынка по евро/доллар за год составила 20%.

Низкая и высокая.

Наибольшая волатильность на данный момент наблюдается по криптовалютам, самым ярким примером является биткоин, его волатильность просто огромна. Всего за сутки цена на валютную пару биткоин/доллар может пройти 10-40 процентов, сейчас самый высокий показатель среди валютный пар.

Казалось бы такой уровень значительно расширяет возможности заработка на валютном рынке, но и значительно увеличивает риски слива депозита. Поэтому при выборе в качестве рабочего актива биткоина не следует применять большое кредитное плечо и желательно использовать только внутри дневные стратегии трейдинга.

Низкая волатильность так же имеет свои недостатки, в первую очередь такие активы подходят только для реализации долгосрочных стратегий, так изменения цены довольно не значительны. Кроме возможно падение ликвидности, которое влечет за собой расширение спредов и прочих комиссий брокеров.

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий