Перенос позиции на следующий день (овернайт)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Перенос позиции через ночь (Overnight)

Овернайт (overnight) – плата, начисляемая брокером за перенос открытой позиции на следующий день. Овернайт также носит и другие названия, например, ролловер (rollover) или своп (swap).

Понятие «овернайт» тесно связано с кредитным плечом. Известно, что кредитное плечо – это своеобразная форма займа денег трейдером у брокера. Например, если кредитное плечо составляет 1:500, трейдер вкладывает один свой доллар, а еще 499 занимает у брокера. Если трейдер использует плечо внутри торгового дня, значит, он занимает деньги у брокера лишь на сутки. Если же позиция перенесена через ночь, трейдер уплачивает (или получает) определенный процент. Овернайт можно понимать как штраф за несвоевременное закрытие сделки, однако, этот штраф может быть и положительным, то есть брокера сам доплачивает трейдеру за перенос. Почему так происходит?

Как считается овернайт?

Своп начисляется в плюс в том случае, если трейдер приобрел валюту страны с большей банковской ставкой, чем у второй в паре. Трейдеры даже строят стратегии, направленные на получение прибыли за счет положительных свопов, поэтому важно иметь перед глазами таблицу базисных процентных ставок основных стран (про базисные ставки можно прочитать тут — http://utmagazine.ru/posts/7863-bazisnaya-stavka):

Видно, что, если трейдер покупает евро, он в любом случае должен будет платить брокеру за перенос позиции. Поэтому трейдеры, стремящиеся получать положительный своп, покупают валюты стран Океании (новозеландский и австралийский доллары) или российский рубль. Стоит отметить, что валюты с положительным овернайтом, как правило, малоликвидны, поэтому за открытие позиции придется заплатить довольно большой спред.

Попробуем посчитать овернайт на примере пары NZDUSD (киви – доллар):

Курс пары NZDUSD составляет 0,74. Стандартный лот брокера – 10000 $. Ставка в Новой Зеландии 3.5%, а в США – 0.25%. Допустим, мы открываем длинную позицию (на покупку), то есть покупаем новозеландские доллары (киви) и продаем американскую валюту. Купив киви, мы размещаем их под процентную ставку 3.5%. Издержки по транзакции составят: 3.5% — 0,25% = 3.25% годовых.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

При курсе NZDUSD общие издержки составят:

(10000 * 0,74 * 3,25) / 100 = 240,5 в год.

Делим на количество дней в году:

240,5 / 365 = 0,66 центов

Таким образом, при покупке лота по паре NZDUSD брокер будет начислять трейдеру по 0,66 центов за перенос позиции на следующий день. При открытии короткой позиции такая сумма напротив будет списываться. Важно: эта сумма является теоретической – на деле брокер начисляет в плюс меньше, а в минус больше, компенсируя таким способом собственные хлопоты по переносу позиции.

Важная особенность свопов: в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп как компенсация за выходные (когда валютный рынок не работает).

Стратегия торговли на овернайтах

Как уже говорилось, существуют стратегии, позволяющие трейдерам зарабатывать на свопах. Рассмотрим одну из них.

Она называется «Грааль на свопах» и заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок. Трейдеру необходимо найти пару, по которой начисляется положительный своп – примером такой пары может быть рассмотренная выше NZDUSD. Далее ему следует найти брокера, который предлагает открытие безсвоповых позиций. Примером такого брокера является Альпари со счетами swap-free.

Далее трейдер открывает на том счете, где начисляется своп, длинную позицию по паре NZDUSD, а на счете swap-free короткую. Важно, чтобы кредитное плечо и размер лота совпадали. Таким образом, потери по одной из сделок будут компенсироваться прибылью по другой. Прибыль по колебанию цен в итоге будет нулевой, но зато трейдеру ежедневно будет набегать некоторая сумма со свопов.

Преимуществом такой стратегии является отсутствие необходимости выставлять лимитирующие ордеры (если на одном из счетов средства закончатся, можно закрыть сделку на втором и распределить деньги заново). Минусом стратегии считается необходимость большого депозита – только в этом случае получаемая прибыль может быть значительной.

Политика овернайт

Политика овернайт Dukascopy Bank направлена на обеспечение конкурентоспособных торговых условий для усиления лидирующих позиций Банка в Форекс индустрии. Dukascopy Bank применяет динамические ставки для переноса позиций с целью обеспечения лучших овернайт условий для активно торгующих клиентов.

Cогласно применяемой технологии ставки овернайт определяются динамически для торговых счетов клиентов в соответствии с уровнем торговой активности (Торговая Активность). Торговая Активность – это процент, показывающий соотношение внутридневного оборота к общему торговому обороту, включающему также овернайт сделки, за последние 30 календарных дней.

  • * Сумма всех исполненных сделок, за исключением овернайт позиций.
  • ** Объем сделок, перенесенных на следующий торговый день.

Торговая активность отображает склонность трейдера к активной внутридневной торговле. Торговая активность пересчитывается ежедневно во время расчета, а политика овернайт определяется в соответствии с процентными уровнями ниже:

Уровень овернайт Необходимая торговая активность
Premium > 90%
Advanced > 20%
Regular ≤ 20%

Advanced уровень применяется к счетам клиентов по умолчанию в случае отсутствия торговой статистики за последние 30 дней и представляет собой целевой уровень ставок, который обеспечивает привлекательные условия переноса позиций. При этом трейдеры с более высокой торговой активностью (выше 90%) могут претендовать на получение уровня Premium. Клиенты могут отслеживать уровень торговой активности и другую статистику счета в отчете «Rollovers». Ниже представлены несколько примеров расчета торговой активности.

Примеры расчета торговой активности

Пример 1

За последние 30 календарных дней трейдер открыл 6 позиций на 1 миллион, закрыл 5 позиций в тот же день и оставил 1 позицию на следующий торговый день.

Торговая Активность: 11’000’000 / 12’000’000 * 100% = 92%
Политика овернайт:: Premium

Пример 2

За последние 30 календарных дней, трейдер открыл позицию на 1 миллион и оставил ее на 9 дней перед закрытием.

Объем открытых сделок 6’000’000
Объем закрытых сделок 5’000’000
Объем удержанной позиции на 1 день 1’000’000
Общий торговый оборот 11’000’000
Общий торговый и овернайт оборот 12’000’000

Торговая Активность: 2’000’000 / 11’000’000 * 100% = 18%
Политика овернайт:: Regular

Торговая Активность: 0%
Политика овернайт по умолчанию: Advanced

Пожалуйста, обратите внимание, что в определенные календарные дни будут применятся различные свопы и соответственно Ваши расчеты свопов могут отличаться от снятых или начисленных свопов на Вашем счету. В случае дальнейших вопросов, обратитесь, пожалуйста, в Cлужбу торговой поддержки.

Процедура Переноса Позиций

Процедура овернайта описывает процесс переноса позиций на следующий торговый день. Этот процесс также называется «position roll», «carry» или «overnight swap»; он необходим для того, чтобы избежать полной доставки и получения денежных средств на дату валютирования. Процесс сэтлмента в конце дня происходит в 21:00/22:00 GMT [зависит от сезона, лето или зима]. Для каждой открытой позиции резервируется пара сделок для ее переноса, каждая открытая позиция закрывается за прошедший торговый день по цене сэтлмента и одновременно переоткрывается для нового торгового дня по цене сэтлмента +/- корректировка на овернайт в пипсах, как показано в таблице. Эти сделки называются «rollover close» и «rollover open» соответственно, их можно увидеть в портфеле и в текущем состоянии счета. Также, клиенты могут видеть свопы в отчете по позициям.

Обновление Cтавок Овернайт

Cтавки овернайт основываются на процентных ставках центральных банков, приведенных в таблице ниже. Cтавки овернайт своп изменяются вместе со ставками дифференциалов валют. Однако, Dukascopy Bank обновляет свои ставки овернайт на основе межбанковских ставок по своему усмотрению.

Dukascopy Bank использует следующие целевые ставки центральных банков, в качестве основы для настройки политики овернайтов. Cледует обозначить, что Dukascopy Bank добавляет собственную комиссию (carry costs) к ставкам для клиентов.

Объем открытых сделок 1’000’000
Закрытие торгового объема 1’000’000
Перенос открытого объема на 9 дней 9’000’000
Общий торговый оборот 2’000’000
Общий торговый и овернайт оборот 11’000’000
USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate

Безсвоповые счета

Безсвоповые счета – это торговые счета, которые соответствуют религиозным правилам ислама.

Комиссия за овернайт своп, которая обычно снимается со счета клиента как разница в цене за сделки «rollover close» и «rollover open», не применяется к безсвоповым счетам. Это значит, что обе сделки rollover производятся по одной цене. Клиент не платит никаких дополнительных процентов за любые открытые позиции на своем торговом счету в Dukascopy Bank в конце каждого рабочего дня (21:00/22:00 GMT летнее/зимнее время).

Чтобы предотвратить злоупотребление условиями безсвоповых счетов с последующим нанесением финансового ущерба Dukascopy, применены следующие меры предосторожности:

  • Кроме стандартной комиссии за торговый объём, клиент, владеющий безсвоповым счетом, также оплачивает дополнительные 5 USD за каждый миллион USD за валюту и 7.5 USD за драгоценные металлы и CFD
  • Dukascopy подсчитывает финансовые потери, основываясь на разнице между дополнительной комиссией, оплачиваемой клиентом, и суммой свопа, которая не применяется к данному счету в связи с безсвоповыми условиями. Если разница негативная («Дефицит») и баланс счета не покрывает Дефицит, Dukascopy заблокирует дальнейшую торговлю через закрытие уже открытых позиций и отмену активных ордеров в режиме ожидания

Дефицит подсчитывается один раз в день во время окончательного расчета и применяется посредством урегулирования минимального уровня Stop Loss.

Cумма Дефицита будет изъята со счета в случае, если:

  • клиент нажимает на кнопку «Заплатить дефицит» в отчете Политики овернайт
  • дефицит становится больше эквивалента 5 000 долларов США или 10% остатка на счете
  • завершается действие безсвоповой rollover политики
  • все средства снимаются со счета
  • с аккаунта взимается плата за обслуживание

Cумма частичного снятия средств со счета не может превышать разницу между балансом счета и Дефицитом.

В случае несогласованности между существующими Условиями пользования безсвопового счета и уcловий любой другой договоренности между клиентом и Dukascopy Bank, первоочередное право остается за Условиями пользования безсвопового счета. Dukascopy Bank оставляет за собой право изменять Пользовательские условия безсвопового счета, отказывать или отменять использование безсвоповых условий по своему усмотрению, а также снимать средства со счета клиента для покрытия суммы Дефицита.

Любой клиент, торгующий индивидуально, имеет право активировать/отменять безсвоповые условия в любое время следующим образом:

Overnight Positions

What is a «Rollover» and how is it calculated?

Rollover is the fee which is based on the swap rate for the underlying currency pair, and is accrued or charged at midnight if you have an open position which has to be transferred to the next day.

Please note that the swap points can be positive or negative in value. In the first instance, the rollover amount is added to your account, while in the second case it is deducted (withheld).

The amount you will pay or receive for an open position depends on the currency pair, since the CFD transaction with any currency pair is a purchase of one currency and a sale of the other.

Rollover = (Swap rate/10,000) × Position × Number of days

When JPY is included in the currency pair:

Rollover = (Swap rate/100) × Position × Number of days

In this way, the sum is in the second currency in the currency pair. If the account is in a currency different to the second currency in the pair, the sum will be recalculated in the currency of the account using the corresponding price of the currency pair at the end of the business day.

Example: You enter into a Buy trade for 1 CFD on EUR/USD (1000 units, or 1 lot in Delta Trading; 0.01 lot in MetaTrader 4). This means that you are buying 1000 EUR, and selling the equivalent in USD. This is called a «long» position. Conversely, if you enter into a Sell trade for 1000 EUR/USD, means you are selling 1000 EUR and buying its equivalent in USD. This is called a «short» position.

Should you decide to hold at long position of 1000 EUR/USD (1 CFD) for the next business day, you receive interest on the 1000 EUR you bought, while you pay interest on the USD equivalent you sold.

Should you decide to hold short position of 1000 EUR/USD (1 CFD) for the next business day, you receive interest on the equivalent in USD you bought, while you pay interest on the 1000 EUR you sold.

Interest rates are compliant with the best practices of the global financial institutions.

If the interest rate on the currency you bought exceeds that of the one you sold, you will receive the difference (the rollover amount).

Conversely, if the interest rate on the currency you bought is lower than that of the one you sold, you owe the corresponding difference.

The rollover amount is accrued on the end position which is transferred from the previous day.

Please note that trades in CFDs on Currency Pairs are executed with a spot value date (T+2 business days), i.e.:

  • The spot value date for a position opened on Monday (04.06.2020) is Wednesday (06.06.2020). Likewise, closing the same position on Tuesday (05.06.2020) will have a spot value date on Thursday (07.06.2020). Therefore, the rollover fee in your daily statement for Tuesday (05.06.2020) will appear as a charged amount for the transfer (rollover) of this position for a period of one business day (from 06.06.2020 to 07.06.2020).
  • The spot value date for a position opened on Wednesday (06.06.2020) is Friday (08.06.2020). Likewise, closing the same position on Thursday (07.06.2020) will have a spot value date on Monday (11.06.2020). Therefore, the rollover fee in your daily statement for Thursday (07.06.2020) will appear as a charged amount for the transfer (rollover) of this position for a period of three business days (from 07.06.2020 to 11.06.2020).
  • The spot value date for a position opened on Friday (08.06.2020) is Tuesday (12.06.2020). Likewise, closing the same position on Monday (11.06.2020) will have a spot value date on Wednesday (13.06.2020). Therefore, the rollover fee in your daily statement for Monday (11.06.2020) will appear as a charged amount for the transfer (rollover) of this position for a period of one business day (from 12.06.2020 to 13.06.2020).

Note: The information displayed on this page is for educational purposes only and is not a personal recommendation or investment advice. Any quotes of financial instruments in the examples are for reference purposes only and do not reflect the current market situation.

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий