Индикатор скорости изменения цены (RoC)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC)

Все индикаторы, как известно, имеют сугубо прикладное значение — помочь трейдеру сориентироваться в текущем движении цены и хотя бы отчасти спрогнозировать будущее движение цен. При достаточном опыте можно вести торговлю ориентируясь по характеру изменения скользящей средней, например, просто следовать за её направлением. Однако, скользящая средняя отражает динамику изменения цен на рынке лишь «в общем», т.к. имеет существенный недостаток — запаздывание. Представленный здесь пользовательский индикатор скорости изменения цены обладает некоторыми преимуществами по сравнению с простой МА — он имеет меньшее запаздывание и большую наглядность.

Посмотрим, как характеризуют движение цены скользящие средние МА с различным периодом усреднения. На Рис. 125 показано две таких индикаторных линии: красная — МА с периодом усреднения 21 бар и голубая МА с периодом усреднения 5 баров. Легко увидеть, что МА с малым периодом усреднения ближе прилегает к свечному графику и имеет малое запаздывание. Однако, использование этой линии для характеристики рынка затруднительно, т.к. она чрезмерно извилиста, т.е. часто изменяет своё направление, давая при этом множество ложных сигналов. МА с большим периодом усреднения не так извилиста, т. е. не будет давать столько много ложных сигналов, как МА с малым периодом, но имеет другой недостаток — большее запаздывание.

Рис. 125. Индикаторные линии: МА(21) — красная, МА(5) — голубая и скорости V — оранжевая.

Третья линия, представленная на Рис. 125, — индикаторная линия скорости изменения тренда (оранжевая). Эта линия обладает неоспоримыми достоинствами по сравнению с любой из МА: она имеет сравнительно небольшое запаздывание и хорошую сглаженность. Рассмотрим подробней, что представляет эта линия.

В основе построения этой индикаторной линии лежит скорость изменения МА(21). На участке А-В скорость изменения значений МА растёт. Это значит, что каждая точка МА на указанном участке не просто выше предыдущей, а выше на такое значение, которое больше, чем аналогичное значение для предыдущей точки. Например, если на баре с индексом 271 значение МА(21) было 1.3274, на баре с индексом 272 — 1.3280, а на баре 273 — 1.3288, то между барами с индексами 271 и 272 МА выросла на 6 пунктов, а между барами 272 и 273 на 8 пунктов. Таким образом, МА не просто растёт, а ускоряется, т.е. характеризуется всё время увеличивающейся скоростью роста. На участке ускорения роста (А-В) МА прогибается вверх, при этом любой небольшой фрагмент этого участка может быть описан как часть окружности с некоторым радиусом r1.

По мере того, как МА приближается к точке перегиба В, радиус окружности, описывающей последний участок, растёт, а в самой точке В равен бесконечности. Т.е. в точке В МА вырождается в прямую линию, характеризующуюся постоянной скоростью роста, поэтому оранжевая линия изменения скорости перестаёт расти. На участке В-С МА замедляет свой рост, но рост продолжается. Несмотря на то, что МА продолжает расти с некоторой положительной скоростью, скорость роста МА уменьшается, поэтому и кривая скорости V снижается. Любой небольшой фрагмент на этом участке МА как бы описывает окружность некоторого радиуса r2, находящуюся ниже МА.

В точке С МА перестаёт расти, т.е. скорость её равна нулю. В данном примере для построения оранжевой линии скорости в качестве опорной линии отсчёта принята сама МА. Здесь необходимо уточнить, что такое опорная МА. При обычном построении какого-нибудь графика на плоскости, как правило, используется Декартова система координат, при этом в качестве лини начала отсчёта для построения используется ось Х. В нашем случае в качестве такой линии используется не прямая ось, а МА с некоторым периодом усреднения (в данном случае сама МА(21), красная), она и называется опорной МА. Скорость изменения МА пропорциональна значению разницы между красной МА и оранжевой V. Т.е. если оранжевая линия находится выше МА, то скорость МА положительная, если ниже, то отрицательная, а в точке пересечения линии V с линией МА скорость роста МА равна нулю. Участок C-D может быть описан в тех же терминах, что и участок А-В, но с той разницей, что скорость роста МА имеет отрицательное значение.

Определяющий момент заключается в том, что МА растёт на всём промежутке E-C, в то время, как кривая скорости V имеет характерный, ярко выраженный экстремум в точке К. Визуальный анализ графика цен позволяет легко убедиться, что индикаторная линия скорости изменения цены гораздо лучше характеризует вершины и впадины ценового графика, чем любая из МА.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

При программировании индикатора для вычисления скорости изменения роста МА принята простая технология. Собственно скорость, как известно, — это показатель, имеющий в числителе значение изменяемого параметра, а в знаменателе — время, в течение которого этот параметр изменяется. Применительно к скорости изменения цены (см. Рис. 126) это разница значений МА_с (текущее значение МА) и МА_p (предыдущее значение) на промежутке в несколько баров Bars_V. Имея в виду, что вычисление скорости на всей истории развития цены выполняется на одном и том же промежутке времени (количестве баров), знаменатель можно опустить, т.е. судить о скорости изменения цены по разнице МА_с — МА_p на текущем и предыдущих барах.

Рис. 126. Параметры для построения индикаторной линии скорости.

Рассматриваемый пользовательский индикатор рассчитывает в общей сложности 6 индикаторных линий. Индикаторный массив Line_0[] несёт значения опорной МА, относительно которой строятся все остальные индикаторные линии. Следующие три индикаторных массива (Line_1[], Line_2[] и Line_3[]) содержат значения скоростей изменения цены, основанные на МА с различным периодом усреднения. Индикаторный массив Line_4[] предназначен для построения средней линии скорости (как среднего арифметического Line_1[],Line_2[] и Line_3[]), а Line_5[] — для построения той же средней линии скорости, но сглаженной.

При принятии торговых решений трейдером, как правило, учитывается характер развития графика цены не только на текущем, но и на ближайших таймфреймах. Для того, чтобы получше разобраться как построены три индикаторные линии скорости, обратим внимание на следующую подробность. МА с некоторым периодом усреднения, построенная на некотором таймфрейме, отображается на ближайшем большем таймфрейме с помощью МА с периодом усреднения во столько раз меньшим, во сколько раз больше таймфрейм. Например, если в окне финансового инструмента М30 отражена МА с периодом усреднения 400, то она так же (с тем же рисунком и близкими абсолютными значениями) будет отражаться в окне H1 с периодом усреднения 200, в окне H4 с периодом усреднения 50 и т.д. При этом, строго говоря, будет наблюдаться некоторая погрешность, связанная с большим количеством данных, учитываемых на более мелких таймфреймах. Однако в большинстве случаев эта погрешность пренебрежимо мала и здесь не учитывается.

Оранжевая линия, построенная на основе индикаторного массива Line_1[], отражает изменение скорости на текущем таймфрейме. Зелёная линия, построенная на основе Line_2[], отображается (в этом же, текущем таймфрейме) так, как в ближайшем большем таймфрейме отражалась бы оранжевая линия. Коричневая линия отражается в текущем таймфрейме так, как оранжевая отображалась бы в следующем большем таймфрейме. Таким образом, с помощью представленного индикатора скорости можно наблюдать в одном окне одновременно три индикаторных линии, отражающих, соответственно, скорость развития цены на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфреймах.

Пользовательский индикатор roc.mq4 скорости изменения цены на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфреймах.

Для расчётов индикаторных массивов трёх линий скорости используются МА с различными периодами усреднения. Период усреднения МА для текущего таймфрейма задаётся пользователем во внешней переменной Period_MA_1, а период усреднения опорной МА — во внешней переменной Period_MA_0.

Периоды усреднения МА, для которых рассчитывается скорость, периоды усреднения опорных МА, а также период, на котором измеряется скорость, вычисляются для старших таймфреймов в блоке 6-7. Значения соответствующих коэффициентов для расчётов этих значений определяются в блоке 5-6. Например, если индикатор присоединён в окно М30, то коэффициенты К2 и К3 будут соответственно равны 2 и 8, т.к ближайший больший таймфрейм Н1 в 2 раза больше, чем М30, а следующий больший Н4 — в 8 раз больше М30.

Вычисления в функции start() очень просты. В блоке 12-13 вычисляются значения опорной МА для текущего таймфрейма (чёрная индикаторная линия). В блоке 13-14 определяются значения индикаторного массива Line_1[] для построения линии скорости изменения цен на текущем таймфрейме (оранжевая линия). Собственно скорость определяется как разница значений рассматриваемой МА на текущем баре и баре, индекс которого на Sh_1 больше текущего, а именно (MA_c-MA_p). Значение индикаторного массива Line_1[] на текущем баре складывается из значения опорной МА и показателя, характеризующего скорость (здесь К — масштабный коэффициент, задаваемый во внешней переменной):

Аналогичные вычисления выполняются и для построения линий скорости изменения цены для двух других таймфреймов (блоки 14-16). Опорные МА для этих массивов индикатором не отображаются. В блоке 16-17 определяются значения индикаторного массива Line_4[] для построения средней линии скорости (синяя линия), являющейся их простым средним арифметическим.

В блоке 17-18 выполняются вычисления для ещё одной средней линии скорости — сглаженной (красная жирная линия, индикаторный массив Line_5[]). Сглаживание выполняется путём простого усреднения: значение элемента индикаторного массива Line_5[] на текущем баре является средним арифметическим значений нескольких последних элементов индикаторного массива Line_4[]. В результате применения такого метода сглаживания красная индикаторная линия становится менее извилистой, но в то же время обладает некоторым запаздыванием. Количество баров для сглаживания задаётся во внешней переменной Aver_Bars.

Запустив индикатор на исполнение, в окне финансового инструмента можно наблюдать 6 индикаторных линий:

  • чёрная линия — опорная МА для построения линии скорости цены на текущем таймфрейме;
  • оранжевая линия — скорость изменения цены на текущем таймфрейме;
  • зелёная линия — скорость изменения цены на ближайшем большем таймфрейме;
  • коричневая линия — скорость изменения цены на следующем большем таймфрейме;
  • синяя линия — средняя линия скорости изменения цены;
  • красная линия — сглаженная средняя линия скорости изменения цены.

Рис. 127. Пользовательский индикатор roc.mq4 позволяет наблюдать на одном экране график изменения скорости на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфрейме, а также их среднюю.

Индикатор roc.mq4 можно прикрепить к окну любого финансового инструмента с любым таймфреймом. Для каждого таймфрейма будет справедливо одно и то же правило: оранжевая линия отражает скорость изменения цены на текущем таймфрейме, зелёная — на ближайшем большем таймфрейме, а коричневая — на следующем большем таймфрейме. В этом легко убедиться, прикрепив индикатор в окно финансового инструмента и наблюдая рисунок линий в текущем и соседних таймфреймах (см. Рис. 128 и Рис. 129).

Рис. 128. Рисунок 3-й (коричневой) линии на текущем (М15) таймфрейме совпадает с рисунком 2-й (зелёной) линии на
старшем таймфрейме (M30, Рис. 129) и рисунком 1-й (оранжевой) лини на следующем старшем таймфрейме (H1, Рис. 129).

Рис. 129. Рисунок 2-й (зелёной) линии на текущем (М30) таймфрейме совпадает с рисунком 3-й (коричневой) линии
на младшем таймфрейме (М15, Рис. 128) и с рисунком 1-й (оранжевой) линии на старшем таймфрейме (H1).

Индикатор ROC — скорость изменения цены

Скорость изменения или индикатор ROC (Rate of Change) представляет собой достаточно простой и очень эффективный осциллятор, показывающий изменение цены между периодами в процентном соотношении.

В индикаторе Rate of Change сравнивается текущая цена с ценой предыдущего периода, который отстает от текущего на определенное число периодов. В качестве периода может быть взят интервал от одной минуты до месяца.

В основном индикатор ROC используется в качестве индикатора ускорения, который определяет изменение цен и отслеживает их сглаженный темп. График осциллятора строится над и под уровнем единицы или 100%. Такое построение позволяет определить характер изменения ускорения цены, т.е. его положительность или отрицательность. Как правило, индикатор ROC быстрее основной ценовой тенденции, поэтому максимум или минимум на нем формируется раньше, чем на графике цен.

Если индикатор Rate of Change пересекает уровень 1 или 100% и продолжает расти, то это говорит об ускорении темпа роста цены, что является сигналом к продолжению тенденции. Если на высоких уровнях (над линией 1 или 100) индикатор ROC разворачивается и направляется сверху вниз, то тенденция на рынке постепенно ослабевает и замедляет скорость своего движения.

Если индикатор пересекает уровень 1 или 100 сверху вниз и продолжает падать, то можно готовиться к ускорению нисходящего движения. Если индикатор разворачивается на низких уровнях в сторону роста, то падение цен замедляется, нисходящая тенденция ослабевает и можно прогнозировать разворот текущего тренда.

Помимо этого Rate of Change используют для измерения уровня оптимизма и пессимизма участников рынка. Если наблюдается рост индикатора выше единицы, то на рынке формируется новая волны оптимизма, и наоборот, если индикатор падает ниже единицы, то волна пессимизма доминирует и увеличивает вероятность дальнейшего падения цены.

Если на графике наблюдается рост цен, при котором формируется новый более высокий максимум, при этом новый максимум растущего индикатора ROC оказался ниже предыдущего, то такое состояние называется дивергенцией, которая проявляется в расхождении показателей цен и индикатора. В этом случае существует шанс возможного падения цен. По этому же принципу формируется дивергенция и в случае нисходящего тренда, когда расхождение принимается за сигнал разворота рынка вверх.

В итоге можно сказать, что наклон индикатора показывает скорость изменения тренда, а его расположение относительно единицы – на нисходящий или восходящий характер.

Использование индикатора ROC

Как правило, индикатор комбинируется с другими инструментами технического анализа, которые подтверждают его сигналы. При этом он нередко применяется в таких основных торговых стратегиях, как следование за трендом и контртрендовая тактика.

В случае, когда индикатор применяется в стратегии следования за трендом, используются трендовые сигналы, появляющиеся при пересечении уровня 1 или 100. Если происходит пересечение сверху вниз, то это трактуется как сигнал к покупке, а сверху вниз – сигнал к продаже. При этом от основного параметра индикатора зависит точность и количество сигналов. Таким образом, для быстроты реакции и увеличения чувствительности, устанавливается короткий диапазон для индикатора. Однако в этом случае увеличивается число возможных ложных сигналов. При этом если увеличить параметры ROC, то точность сигналов также увеличиваться, но они будут нередко запаздывать. При выставлении короткого периода иногда устанавливают определенные уровни над и под единицей, пересечение которых и является сигналом к покупке или продаже. В результате движение индикатора внутри диапазона близкого к нулю не считается сигналом.

Благодаря тому, что индикатор ROC измеряет скорость движения цен, он прекрасно подходит для контртрендовой стратегии. В этом случае сигналом является разворот индикатора в диапазоне наиболее отдаленном от единицы в одну из сторон. Если происходит разворот над единицей сверху вниз, то вскоре можно ожидать завершения восходящей тенденции, что является сигналом к продаже. Если разворот наблюдается далеко под единицей, то это трактуется как сигнал к покупке. При этом на графике индикатора отмечаются определенные уровни, которые позволяют определить зоны перекупленности и перепроданности тем самым спрогнозировать разворотные точки. Они строятся так, чтобы индикатор был расположен от уровней на расстоянии 10% от общего времени.

Довольно часто можно наблюдать, что сам индикатор прорывает трендовую линию раньше графика цен. В связи с этим такие ситуации можно использоваться для определения точки открытия и закрытия позиции.

Индикаторы скорости изменения Momentum и RoC

Хорошо известно, что одним из основных методов технического анализа в области прогнозирования направления движения котировок является сравнение предыдущих и текущих значений последовательности ценовых баров исследуемого актива на заданном временном интервале.

Инструменты, отслеживающие показатели относительного распределения цены, названы индикаторами скорости изменения. Скорость роста или снижения котировки – важный фактор в деле определения направленности действующей тенденции. Очень часто знак вектора скорости тренда предопределяет дальнейшее поведение непосредственно ценового чарта.

Одним из индикаторов, отражающих динамику цен, служит следующий за трендом осциллятор Momentum (Момент):
Momentum = p(t) / p(t – n),
где p(t) – текущее значение цены; p(t – n) – котировка n периодов назад.

Окно усреднения (n) может быть выражено как в минутах, так и в месяцах, в зависимости от условий прогнозирования. Формула Momentum иногда записывается в виде разности цен, разнесённых по времени на предустановленную величину. Но отношение представляется наиболее удобным параметром, наименее подверженным зависимости от случайных чисел и непредвиденных выбросов. Что делает моментум-индикатор простым и приемлемо эффективным помощником трейдера при выявлении качественных характеристик ралли.

Свойство осциллятора Momentum следовать за тенденцией позволяет на его базе создавать и успешно применять довольно простую и действенную стратегию равнозначную при покупке и продаже, но с поправкой на состояние движения (вверх, вниз или откат):

1) если индикатор находится в точке-экстремум и начинает движение в направлении, противоположном доминирующему, – необходимо готовиться к смене динамики;

2) пробой заранее выбранного уровня, взятого из условий волатильности исследуемого актива, говорит о приостановке динамики;

3) пересечение со скользящим средним индикатора предполагает, как минимум, коррекцию глобальной тенденции;

4) расхождение с ценовым чартом (дивергенция) – вариант разворота тренда.

В целях повышения надёжности сигналов Momentum используют дополнительные инструменты-фильтры либо подтверждающее последующее действие цены.

На рисунке 1 проиллюстрирована общая стратегия применения осциллятора Момент на примере дневного чарта валютной пары EUR/GBP.

Красная кривая – индикатор Momentum с параметром n = 10 (две рабочие недели).

Сиреневая линия, огибающая основной (красный) график, – экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), построенная по данным RoC, с окном усреднения пять дней.

Синяя горизонтальная черта проведена на уровне в 100 единиц.

Хорошо видно, как Momentum движется за долговременным импульсом цены, прорисовывая значимые экстремумы. При этом в периоды коррекции кривая индикатора и ЕМА пересекаются, обозначая откат в ту или иную сторону. Важное место в работе осциллятора Момент занимает генерация дивергенции. Как только намечается расхождение (дивергенция) графика котировки и линии индикатора (красный наклонный отрезок), есть повод задуматься о перемене рыночных настроений после подтверждения сигнала ценой.

Опережающий индикатор RoC

Другим немаловажным идентификатором темпа развития тренда по праву считается индикатор скорости изменения (Rate of Change, RoC):
RoC = (P(t) / P(t – n )) x 100%,

где P(t) и P(t – n) – текущая котировка и цена n временных интервалов назад.

Алгоритм нахождения этих прибыльных индикаторов Форекс Momentum и RoC практически одинаков, с той только разницей, что осциллятор Момент выдаёт результат сравнения абсолютных значений, а вот Rate of Change – показывает в процентах отношение текущей цены и котировки, отнесённой назад на n периодов. Скачать индикатор Rate of Change

График RoC колеблется вблизи нулевых значений, отмечая степень преобразования ускорения, а именно величину и направление. Обычно Rate of Change предваряет показания ценового чарта, быстрее достигая экстремальных областей, что позволяет отнести его к опережающим индикаторам.

Если определитель скорости изменения (RoC) пробивает нулевую черту снизу вверх – на рынке закрепился uptrend и намечается дальнейшее развитие событий (приход покупателей). Усиливается тенденция, соответственно, растут показания осциллятора. Разворот RoC на вершине динамики свидетельствует о затухании импульса и смене настроений. Падение индекса над нулевой линией закрепляет факт отмены текущей тенденции и образование флэта.

Перфорация Rate of Change нулевой границы заявляет о формировании downtrend и выход на рынок медведей. Всё продолжается до тех пор, пока быки и медведи не уравновесят динамику, и осциллятор RoC повернёт вверх. Вновь намечается канал, а на рынке наступает затишье.

Индикатор скорости Rate of Change относится к семейству трендовых индикаторов, поэтому вырабатываемые им сигналы надёжнее применять в направлении основного импульса. При пробое снизу вверх нулевой горизонтали генерируется сигнал «Buy&», сверху вниз – отмечается «Sell».

Иногда вместо нуля используют в виде фильтра ближайший диапазон цифр, позволяющий сгладить отдельные «шумовые» выбросы цен. В этом случае удаётся отсечь некоторые ложные сигналы, но и точные моменты для открытия позиции становятся размытыми. Недостаток можно преодолеть совместным применением другого инструмента, увеличением расчётного временного параметра либо сглаживанием скользящим средним любым способом расчёта.

Отдельные техники при работе с Rate of Change позволяют внедрять в поле осциллятора, так называемые, зоны over-, то есть участки перекупленности и перепроданности. Здесь главное то, чтобы индикатор находился внутри области не более 10% времени движения.

Некоторые трейдеры добиваются приемлемых результатов в торговле при строительстве трендовых линий на графике RoC. Сравнительно часто, после пробоя трендовой линии инструмента цена подтверждает движение и происходит перелом предыдущей тенденции.

Если цена шаг за шагом очерчивает новый пик при подъёме или впадину на снижении, а осциллятор тем временем ведёт себя разбалансировано, не подтверждая ход основного ценового чарта, то есть основания уверенно утверждать о начале контртрендовых настроений согласно сигналу дивергенции.

Базисные методики использования Rate of Change показаны на рисунке 2 для дневного графика валютной пары GBP/USD.

Параметр усреднения n = 10. Нулевая линия окрашена в красный цвет. Диапазон-фильтр имеет справочные границы +1 и -1 (розовые полосы). Из изображения не трудно заметить, как чувствителен RoC ко всем изменениям рыночных тенденций: своевременно отмечен нисходящий тренд (синие стрелки); о возможной смене динамики заранее информирует дивергенция (наклонный красный штрих); старт бычьего тренда отсчитывается только за гранью фильтра +1.

индикатор Rate of Change

Индикаторы Momentum и Rate of Change достаточно функциональны и многоплановы, применимы к различным активам на всевозможных таймфреймах. Вместе с тем, для повышения качества сигналов требуется вводить в торговую стратегию дополнительные подтверждающие инструменты, способные повысить надёжность всей системы, например — индикаторы разворота тренда на Форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий