Что такое тикер Тикеры акций, фьючерсов, индексов

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

Что такое тикер? Тикеры акций, фьючерсов, индексов

Фьючерсы на продукты питания разделены между двумя биржами: торги молоком и маслом идут в США на CME, а сахаром и кофе в американской секции ICE. Объемы торгов на ICE в разы перекрывают этот же показатель у CME — интерес к традиционным молочным продуктам явно ниже, чем к кофе и апельсиновому соку. В скобках указан открытый интерес по продукту в конце августа 2009 года.

Торгуются на ICE:

Sugar No.11 — фьючерс на сахар из тростника с поставкой 112.000 фунтов, тикер SB (854K).

Sugar No.16 — поставочный фьючерс на 112.000 фунтов сахара из США, тикер SF (12K).

Месяцы поставки: март, май, июль, октябрь

Цена в центах за 1 фунт

Минимальный тик: 0,01 цента = $11,20

Сахар производят многие страны. Сахарный тростник, выра­щиваемый, главным образом, в тропических регионах, является многолетним растением. Сахарная свекла, из которой производит­ся аналогичный сладкий продукт, произрастает в регионах с болееразнообразным климатом и нуждается в ежегодных посадках. Пре­обладающим сырьем для производства сахара является сахарный тростник.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

Бразилия, Китай, Индия и Европейский Союз являются веду­щими производителями сахара, на которых приходится более 30% мирового производства. Главными импортерами сахара являются Соединенные Штаты, Япония, страны СНГ, Южная Корея и стра­ны Евросоюза. В США закупки сахара для бытовых нужд составля­ют 25% всего потребления. Остальная часть приходится на произ­водителей безалкогольных напитков, выпечки и сладостей.

Факторы, оказывающие влияние на цены на сахар, включают погоду в регионах выращивания, текущие запасы сахара и дей­ствия правительства по поддержке цен. В 1978 г. некоторые из веду­щих стран-производителей заключили Международное соглашение по сахару (ISA), что явилось попыткой осуществить контроль над ценами путем введения квот и регулирования запасов. Должного эффекта оно не произвело.
Спрос на сахар с годами стабильно растет, отражая рост ми­рового населения и улучшение уровня жизни в развивающихся стра­нах. Продолжится ли этот рост, во многом зависит от степени ис­пользования заменителей сахара в безалкогольных напитках и кондитерских изделиях.
На бирже NYBT котируются два фьючерсных контракта: на сахар №11, являющийся общемировым стандартом, который ак­тивно торгуется, и на сахар №14, который базируется на местном (в США) сахарном рынке с регулируемыми ценами и редко выхо­дит за его пределы. Лишь 10-15% производимого сахара поступает на «свободный» мировой рынок, поэтому относительно небольшие изменения в поставках сахара могут оказывать значительное воздействие на мировые цены на сахар.

Кофе. Coffee ‘C’ — поставочный контракт на 37.500 фунтов зерен, тикер KC (94K).

Месяцы поставки: март, май, июль, сентябрь

Цена в долларах и центах за 1 фунт

Минимальный тик: 0,05 цента = $18,75

Хотя кофе выращивается во многих странах, ведущими произ­водителями являются Бразилия и Колумбия. Основной сезон сбора кофе в Бразилии приходится на период с апреля по сентябрь; в Колумбии — с октября по март. Единственным крупнейшим им­портером этого продукта являются США, вслед за которыми идут страны Европы. Наиболее популярны мягкие сорта кофе из Колум­бии, и они же возглавляют виртуальный прайс-лист. За последние годы все большее значение приобретает сорт «робуста» из Кот-д’Ивуара, что отражает его использование в приготовлении раство­римого кофе.

Кофейный рынок — это рынок погоды. Зима в Латинской Аме­рике совпадает по времени с летом в Северном полушарии, и из­вестно, что угроза повреждения заморозками кофейных деревьев в июне-июле может вызвать резкий скачок фьючерсных цен. Свою роль играет и засуха. С 1975 г. фьючерсные цены колебались от 45 центов за фунт до $3,40, т. е. с размахом в 755%.

Прочие факторы, оказывающие влияние на цены кофе: ко­личество наличного зеленого кофе, волнения и забастовки в го­сударствах-экспортерах (из-за чего запасы кофе подолгу остаются в доках), меры, предпринимаемые правительствами стран-про­изводителей для контроля производства кофе и цен на него, а также ущерб от насекомых-вредителей.

В долгосрочной перспективе имеют значение и предпочтения потребителя. Хотя потребление кофе снискало себе репутацию по­пулярного напитка, несмотря на резкие скачки цен, происходя­щие время о времени, в последние годы в тех же США наблюдает­ся тенденция к снижению потребления этого напитка.

Какао. Cocoa — поставочный контракт на 10 метрических тонн плодов, тикер CC (114K).

Месяцы поставки: март, май, июль, сентябрь

Цена в долларах и центах за 1 метрическую тонну

Минимальный тик: $1,00 = $10,00

Производство какао сосредоточено в Африке, где ведущим производителем является Кот-д’Ивуар. Кроме того, какао выращи­вается в Бразилии, Гане и Нигерии. Около 75% мирового урожая какао собирают в течение 5 месяцев: с октября по март. Остальная часть приходится на период с мая по июль. Основное назначение какао — производство кондитерских изделий, в частности всевоз­можных сладостей и шоколада. Ведущим потребителем какао явля­ются США, на втором месте идет Германия.

Фьючерсы на какао торгуются в широком диапазоне. С 1965 г. цена за товар колебалась от $500 за тонну до $5 400 за тонну, причем последний показатель стал историческим максимумом, который был достигнут в 1977 г. Международное соглашение по какао (ICA), принятое в 1980 г., явилось безуспешной попыткой осуществить контроль цен путем купли-продажи буферных запасов.

Влияние сезонных колебаний вызывает рост цен в летний пе­риод и их падение осенью. Обычно самый низкий уровень цен на­блюдается в первом квартале года. Фактические изменения в по­ставках или таковые, спровоцированные слухами, вызванные такими событиями, как фиксация цен, болезнь растений, жаркая и засушливая погода или срывы поставок, оказывают самое непосредственное влияние на уровень формируемой цены. Однако пересеченные местности в регионах выращивания какао и тот факт, что этот продукт производится почти исключительно в развиваю­щихся странах, изначально создают определенные трудности с транспортировкой. Информацию об объеме урожая, его состоянии и уровне запасов получить трудно, и она не всегда достоверна.

Одним из показателей потребления какао является измельче­ние обработанных какао-бобов в какао-порошок, что широко от­ражается в различных источниках и отчетах. В долгосрочном плане изменения в располагаемом доходе также влияют на цену какао, поскольку производители обычно реагируют на сниженный уровень потребления шоколада путем понижения содержания шоколада в выпускаемой кондитерской продукции.

Апельсиновый сок. FCOJ-A — поставочный фьючерс на 15.000 фунтов замороженного концентрата, OJ (30K).

Месяцы поставки: январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь

Цена в центах за 1 фунт

Минимальный тик: 0,05 цента = $7,50

Родина цитрусовых в Соединенных Штатах — Флорида, и бо­лее 75% урожая апельсинов перерабатывается в замороженный концентрат апельсинового сока (FCOJ). Наиболее значимые пе­риоды сбора урожая — январь и промежуток с середины апреля до середины июня; как раз в этот 2-х месячный период — время сбора урожая сорта «Валенсия», славящегося своим непревзойденным вкусом.

FCOJ — наиболее типичный рынок, подверженный погодным влияниям. Температуры ниже 28°F (-2,20°С) наносят вред апельсинам, а если температура опустится еще на три градуса, то стра­дают, причем порой непоправимо, еще и сами деревья. С 1900 г. в Апельсиновом поясе Флориды произошло 35 крупных заморозков, когда температура в 26°F (-3,3°С) держалась от 2 до 3 часов. Боль­шинство таких заморозков произошло в декабре-январе, но случа­лись ранние — в ноябре и поздние — в марте. Ущерб от заморозков мог быть незначительным — небольшие потери фруктов, или круп­ным — гибель большого количества апельсиновых деревьев. Даже угроза заморозков в регионах выращивания апельсинов может выз­вать рост цен на фьючерсы FCOJ.

Влияние на цену на стороне спроса оказывают государствен­ные закупки апельсинового сока для распределения по программе школьных обедов и популярность заменителей безалкогольных напитков, а также чая и кофе.
Цены на фьючерсы FCOJ временами резко реагировали на первые официальные прогнозы текущего состояния урожая во Флориде, публикуемые USDA в октябре.

Хлопок. Cotton — поставочный фьючерс на 50.000 фунтов хлопка, CT.

Месяцы поставки: март, май, июль, октябрь

Цена в долларах и центах за 1 фунт

Минимальный тик: 0,01 цента = $5,00

Хлопок выращивается в нескольких странах мира, в том числе в Китае, Индии, Бразилии, Пакистане, Египте, США и странах СНГ. Ведущими производителями хлопка истори­чески были Соединенные Штаты и СНГ. Регионами вы­ращивания хлопка в США в порядке значимости являются штаты Техас, Калифорния, Миссисипи, Аризона и Арканзас. Высадка начинается еще в феврале, хотя большая часть американского хлопка высаживается в апреле. Сбор урожая происходит, в основном, в октябре и ноябре.

Соединенные Штаты — самый крупный потребитель хлопка в мире. Около половины хлопка, потребляемого в США, использу­ется для изготовления одежды. Из остального производятся про­стыни, наволочки, полотенца и другие товары для промышленных и бытовых нужд. Экспорт хлопка из Соединенных Штатов — веду­щий фактор на мировых финансовых рынках — достигает максимума в первом квартале года. Потребление хлопка хлопкопрядильными фабрика­ми достигает пика в осенний период, когда поступают новые партии сырья, затем снижается ближе к весне.

На протяжении последних 30 лет фьючерсные цены на хло­пок изменялись от минимума в 30 центов за фунт до максимума в $1,15 за фунт. С точки зрения сезонности, цены-спот на расче­санный и очищенный хлопок обычно выше всего весной. Среди внесезонных факторов следует отметить уровень государствен­ных запасов, уровень государственных кредитов на хлопок, и шаги, Предпринимаемые иностранными хлопкопроизводителями для контроля цен или поставок. Однако преобладающими фактора­ми являются цена американского хлопка по отношению к ценам иностранного хлопка и синтетических волокон, а также потре­бительские предпочтения, такие, как непреходящая популярность джинсовой одежды.

Торгуются на CME:

Milk Class III — расчетный контракт на 200.000 фунтов молока класса 3, тикер DС (26K).

Milk Class IV — расчетный фьючерс на 200.000 фунтов молока класса 4, тикер GDK (0K).

Nonfat Dry Milk — расч. фьючерс на 44.000 фунта обезжиренного сухого молока, GNF (1K).

Deliverable NDM — поставочный фьючерс, аналогичный предыдущему. Тикер GNP (0K).

Dry Whey — расчетн. контракт на 44.000 фунтов сухой молочной сыворотки, тикер DY (2K).

Butter — поставочный контракт на 40.000 фунтов масла класса АА, тикер DB (0K).

Cash Settled Butter — расчетный фьючерс на 20.000 фунтов масла, тикер CB (4K).

Наиболее интересны трейдерам контракты на сахар, какао и кофе. Фьючерсы на молоко и масло не слишком ликвидны и используются в основном для хеджирования.

Что такое тикер? Тикеры акций, фьючерсов, индексов

Откройте торговый счёт

Торговля фьючерсами по всему миру

Откройте демо счёт

Виртуальная торговля фьючерсами без риска

ПЕРЕЙДИТЕ НА СТР. ГЛАВНАЯ

Любые инвестиции связаны с риском потерь денег. Торговля фьючерсами, опционами, валютой включает в себя существенные риски потери капитала. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. (предупреждение о рисках)

R. Считаем корреляцию.

Вчера на СмартЛабе был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 «+».
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

  • Файл c кодом можно скачать тут .
  • Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут , для примера 2 тут . Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно.
  • Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

Результаты:

Пример 1. Расчет корреляции по 13 тикерам за: 2020, 2020, 2020, 2020 годы

Выводы из таблиц:

  • К 2020 году ММВБ на 52% превратился в производное от нефти (т.е. не сильная, но корреляция есть). В 2020, 2020 зависимость была нулевой.
  • USDRUB зависит от нефти на 80%. В 2020 было 16% -т.е. почти не было корреляции. Как будто сейчас другой экономики кроме нефти нет.
  • Сбер больше, чем другие фишки контр коррелирует с USDRUB.
  • В целом, голубые фишки хотят вместе (сорри, за банальность).
  • РТС — производное от USDRUB на 89%. Смысла торговать фРТС нет.
  • Торговать Газпром, Лукойл, Роснефть — почти тоже самое, что индекс ММВБ.
  • ВТБ в 2020 мало коррелировал с ММВБ, в 2020 корреляция увеличилась.
  • ED и Золото ходят сами по себе, ни от кого не завися. Хотя слабая корреляция (30%) между ними есть. Очевидно, если доллар падает, то Евро и Золото по отношению к нему растут.
  • Есть акции, например, Транснефть, которые ходят в контртренде к ММВБ. Когда всем плохо — им хорошо и наоборот.

Пример 2. Расчет корреляции по 80 тикерам за 2020 (янв-фев)

R позволяет сделать такую вот красоту. В таблице 79 тикеров.
К сожалению, добиться лучшего качества картинки не получилось. Так, что эта картинка просто для демонстрации возможностей R.

Выводы из таблицы:

  • На глаз 70% рынка ходят синхронно — большая синяя область в центре.
  • Тор10 акций имеют наибольшую корреляцию друг с друг с другом.
  • R позволяет разбить акции на кластеры по корреляции — квадраты по диагонали. На основе акций из разных кластеров можно сформировать низкокоррелированный портфель (если кому нужно), который не будет быстро падать вместе с ММВБ, но и не будет быстро расти как ММВБ.
  • Есть акции (СеверСталь, Транснефть, Полиметалл, Селидар) — бенефициары роста доллара. Входят в один кластер с долларом. Включение их в портфель — защита от девальвации.

На этом конец, т.к. у меня цель показать возможности R, а не проводить анализ рынка.

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

Добавить комментарий